Средний индекс направленности (ADX): определение и формула
Средний индекс направленности (Average Directional Index или ADX) — это технический индикатор, используемый трейдерами для определения силы тренда. Он был разработан Уэллсом Уайлдером и впервые опубликован в его книге «Новые концепции в технической торговле системами» в 1978 году.
Формула расчета ADX
Расчет ADX включает в себя несколько шагов:
Рассчитать +DM (положительное направленное движение) и -DM (отрицательное направленное движение) для каждого периода. Обычно используется 14-дневный период.
+DM = текущий максимум — предыдущий максимум
-DM = предыдущий минимум — текущий минимум
Рассчитать сглаженные 14-дневные средние значения +DM, -DM и True Range (TR).
Первые 14 значений TR = сумма первых 14 значений TR.
Последующие значения TR = первые 14 TR — (предыдущие 14 TR / 14) + текущее TR.
Рассчитать +DI (положительный индикатор направления) и -DI (отрицательный индикатор направления).
+DI = (сглаженное +DM / сглаженное TR) * 100
-DI = (сглаженное -DM / сглаженное TR) * 100
Рассчитать индекс направленного движения (DMI).
DMI = (|+DI — -DI| / |+DI + -DI|) * 100
Рассчитать ADX.
Первое значение ADX = сумма 14 периодов DMI / 14.
Последующие значения ADX = ((предыдущее ADX * 13) + текущее DMI) / 14.
Что показывает ADX?
ADX помогает инвесторам определить силу тренда. Когда ADX выше 25, тренд считается сильным. Когда ADX ниже 20, тренд слабый или отсутствует.
Линии +DI и -DI показывают направление тренда. Когда +DI пересекает -DI снизу вверх, это потенциальный сигнал к покупке. Когда -DI пересекает +DI сверху вниз, это потенциальный сигнал к продаже.
Когда ADX ниже 20, это говорит о том, что рынок находится в состоянии консолидации или не имеет четкого тренда, и, возможно, не лучшее время для открытия торговых позиций.
Ограничения использования ADX
Пересечения линий могут происходить слишком часто, что приводит к ложным сигналам. Это более характерно, когда значения ADX ниже 25. Кроме того, ADX иногда достигает уровня выше 25, но затем быстро разворачивается вместе с ценой.
Как и любой другой индикатор, ADX следует использовать в сочетании с анализом цены и, возможно, другими индикаторами, чтобы помочь фильтровать сигналы и контролировать риски.
Заключение
ADX является полезным техническим индикатором для определения силы тренда. Он используется в сочетании с другими индикаторами направления для генерации торговых сигналов. Однако, как и любой другой инструмент технического анализа, ADX должен использоваться осторожно и в сочетании с другими методами анализа для снижения риска ложных сигналов.
Вопросы и ответы
Хорошо, добавим несколько популярных вопросов и ответов, чтобы сделать статью более содержательной и полезной для читателей:
Что означает хорошее значение ADX?
Значение ADX выше 25 считается признаком сильного тренда. Когда ADX ниже 20, тренд слабый или отсутствует.
ADX — это хороший индикатор?
Да, ADX является полезным индикатором, особенно когда используется в сочетании с анализом цены. ADX помогает определить, находится ли рынок в состоянии тренда или консолидации, что позволяет трейдерам выбирать соответствующую торговую стратегию.
Какой индикатор лучше всего использовать вместе с ADX?
ADX наиболее эффективен, когда используется вместе с другими техническими индикаторами, такими как индекс относительной силы (RSI). В то время как ADX измеряет интенсивность тренда, RSI добавляет временной компонент, помогая с определением входа и выхода из позиции.
Какова формула расчета ADX?
Расчет ADX включает в себя несколько этапов:
1. Вычисление +DM и -DM для каждого периода.
2. Сглаживание 14-дневных средних значений +DM, -DM и True Range.
3. Расчет +DI и -DI.
4. Вычисление индекса направленного движения (DMI).
5. Расчет ADX как сглаженного значения DMI.
Заключение
ADX является важным техническим индикатором, который помогает трейдерам определять силу тренда. Его следует использовать в сочетании с другими методами анализа для принятия более обоснованных торговых решений и снижения риска ложных сигналов.
