Что такое Базель I? Определение, история, преимущества и критика

Базель I – это первый из трех наборов международных банковских правил, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору (БКБН). Он устанавливает минимальные требования к капиталу для финансовых учреждений с целью минимизации кредитного риска. В соответствии с Базель I банки, работающие на международном уровне, должны были поддерживать минимальный размер капитала (8%) на основе своих взвешенных по риску активов. Базель I – это первый из трех наборов правил, известных как Базель I, II и III, и коллективно как Базельские соглашения.

Ключевые выводы:

• Базель I, первое из трех Базельских соглашений, создало набор правил, которым должны следовать банки для снижения риска.
• В настоящее время Базель I считается слишком узким по своему охвату, но он заложил основу для последующих Базельских соглашений.
• С появлением Базель I активы банков были классифицированы по уровню риска, и банки обязаны поддерживать резервный капитал на основе этой классификации.
• В соответствии с Базель I банки должны были иметь капитал в размере не менее 8% от своего определенного риск-профиля.

История Базельского комитета

БКБН был основан в 1974 году как международный форум, где члены могли сотрудничать по вопросам банковского надзора. БКБН заявляет, что его цель – «повышение финансовой стабильности путем улучшения надзорных знаний и качества банковского надзора во всем мире». Это осуществляется с помощью правил, известных как соглашения.

Базель I, первое соглашение комитета, было выпущено в 1988 году и было сосредоточено главным образом на кредитном риске путем создания системы классификации банковских активов.

Правила БКБН не имеют юридической силы. Члены несут ответственность за их реализацию в своих странах. Первоначально Базель I предусматривал минимальное соотношение капитала к активам, взвешенным по риску, в размере 8%, которое должно было быть реализовано к концу 1992 года. В сентябре 1993 года БКБН объявил, что банки стран G10 с существенным международным банковским бизнесом выполняют минимальные требования, установленные в Базель I. Согласно БКБН, минимальные требования к капиталу были приняты не только в странах-членах, но и практически во всех других странах с активными международными банками.

Преимущества Базель I

Базель I был разработан для снижения рисков для потребителей, финансовых учреждений и экономики в целом. Базель II, появившийся несколько лет спустя, снизил требования к резервам капитала для банков. Это вызвало некоторую критику, но поскольку Базель II не заменил Базель I, многие банки продолжали работать в рамках первоначальной структуры Базель I, которая позднее была дополнена добавлениями Базель III.

Возможно, самым большим наследием Базель I стало то, что он способствовал постоянной корректировке банковских правил и передовой практики, открывая путь к дальнейшим защитным мерам.

Критика Базель I

Базель I подвергался критике за то, что он сдерживает банковскую деятельность и замедляет рост мировой экономики в целом, делая меньше капитала доступным для кредитования. Критики с другой стороны этого аргумента утверждают, что реформы Базель I не зашли достаточно далеко. И Базель I, и Базель II были подвергнуты критике за то, что они не смогли предотвратить финансовый кризис и Великую рецессию 2007-2009 годов, события, которые стали катализатором для Базель III.

Базель I был разработан для снижения рисков для потребителей, финансовых учреждений и экономики в целом.

Требования Базель I

Система классификации Базель I группирует активы банка в пять категорий риска, обозначенных процентами 0%, 10%, 20%, 50% и 100%. Активы банка относятся к этим категориям в зависимости от характера заемщика.

Категория риска 0% состоит из наличных денег, долга центрального банка и правительства, а также любого государственного долга Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Государственный долг может быть отнесен к категории 0%, 10%, 20% или 50% в зависимости от заемщика.

Долг банков развития, долг банков ОЭСР, долг фирм-членов ОЭСР, долг банков, не входящих в ОЭСР (со сроком погашения менее одного года), государственный долг стран, не входящих в ОЭСР, и наличные деньги в процессе сбора относятся к категории 20%. Категория 50% предназначена для ипотечных кредитов, а категория 100% представлена долгом частного сектора, долгом банков, не входящих в ОЭСР (со сроком погашения более одного года), недвижимостью, оборудованием и капитальными инструментами, выпущенными другими банками.

Банк должен поддерживать капитал (называемый капиталом первого и второго уровня) в размере не менее 8% от своих взвешенных по риску активов. Это должно гарантировать, что банки располагают достаточным количеством капитала для выполнения своих обязательств. Например, если банк имеет взвешенные по риску активы в размере 100 миллионов долларов, он обязан поддерживать капитал в размере не менее 8 миллионов долларов. Капитал первого уровня является наиболее ликвидным типом и представляет собой основное финансирование банка, в то время как капитал второго уровня включает менее ликвидные гибридные капитальные инструменты, резервы на покрытие убытков по ссудам и переоценку, а также нераскрытые резервы.

Что такое Базель I?

Базель I – это первый из трех наборов международных банковских правил, установленных Базельским комитетом по банковскому надзору, базирующимся в Базеле, Швейцария. С тех пор он был дополнен Базель II и Базель III, последний из которых все еще реализуется по состоянию на 2022 год.

Какова цель Базель I?

Цель Базель I заключалась в установлении международного стандарта того, сколько капитала банки должны держать в резерве для выполнения своих обязательств. Его правила были направлены на повышение безопасности и стабильности банковской системы во всем мире.

Чем Базель I отличается от Базель II и Базель III?

Базель I ввел руководящие принципы того, сколько капитала банки должны держать в резерве в зависимости от уровня риска своих активов. Базель II уточнил эти руководящие принципы и добавил новые требования. Базель III еще больше уточнил правила, основанные частично на уроках, извлеченных из мирового финансового кризиса 2007-2009 годов.

В чем суть?

Базель I был самым ранним из трех Базельских соглашений и ввел требования к резервному капиталу для банков, основанные на рискованности их активов. С тех пор он был дополнен Базель II и Базель III.