Ароон осциллятор: определение, формула расчета, торговые сигналы

Что такое Ароон осциллятор?

Ароон осциллятор — это индикатор, следующий за трендом, который использует аспекты индикатора Ароон (Ароон вверх и Ароон вниз) для оценки силы текущего тренда и вероятности его продолжения.

Ключевые выводы

• Ароон осциллятор использует Aroon Up и Aroon Down для создания осциллятора.
• Aroon Up и Aroon Down измеряют количество периодов с момента последнего максимума и минимума за 25 периодов.
• Ароон осциллятор пересекает нулевую линию, когда Aroon Up поднимается выше Aroon Down. Осциллятор падает ниже нулевой линии, когда Aroon Down падает ниже Aroon Up.

Понимание Ароон осциллятора

Показания Ароон осциллятора выше нуля указывают на наличие восходящего тренда, а показания ниже нуля — на наличие нисходящего тренда. Трейдеры следят за пересечениями нулевой линии, чтобы сигнализировать о потенциальных изменениях тренда. Они также следят за большими движениями, выше 50 или ниже -50, чтобы сигнализировать о сильных движениях цен.

Ароон осциллятор был разработан Тушаром Чанде в 1995 году как часть системы индикаторов Ароон. Намерение Чанде для системы состояло в том, чтобы выделить краткосрочные изменения тренда. Название Aroon происходит из санскритского языка и примерно переводится как «свет ранней зари».

Система индикаторов Aroon включает в себя Aroon Up, Aroon Down и Aroon Oscillator. Линии Aroon Up и Aroon Down должны быть рассчитаны первыми, прежде чем рисовать Aroon Oscillator. Этот индикатор обычно использует временной интервал в 25 периодов, однако этот интервал является субъективным. Использование большего количества периодов дает меньше волн и более гладкий индикатор. Использование меньшего количества периодов генерирует больше волн и более быстрый разворот индикатора. Осциллятор движется между -100 и 100. Высокое значение осциллятора является признаком восходящего тренда, а низкое значение осциллятора — признаком нисходящего тренда.

Aroon Up и Aroon Down движутся между нулем и 100. По шкале от нуля до 100, чем выше значение индикатора, тем сильнее тренд. Например, цена, достигшая новых максимумов один день назад, будет иметь значение Aroon Up 96 ((25-1)/25)x100). Аналогично, цена, достигшая новых минимумов один день назад, будет иметь значение Aroon Down 96 ((25-1)x100).

Максимумы и минимумы, используемые в расчетах Aroon Up и Aroon Down, помогают создать обратную зависимость между двумя индикаторами. Когда значение Aroon Up увеличивается, значение Aroon Down, как правило, будет уменьшаться, и наоборот.

Когда Aroon Up остается высоким от последовательных новых максимумов, значение осциллятора будет высоким, следуя за восходящим трендом. Когда цена ценной бумаги находится в нисходящем тренде со многими новыми минимумами, значение Aroon Down будет выше, что приведет к более низкому значению осциллятора.

Линия Ароон осциллятора может быть включена вместе с Ароон Up и Ароон Down или без них при просмотре графика. Существенные изменения в направлении Ароон осциллятора могут помочь определить новый тренд.

Формула и расчет Ароон осциллятора

Формула для Ароон осциллятора:

Ароон осциллятор = Ароон вверх - Ароон вниз

Ароон вверх = 100 * ((25 - Периоды с момента 25-периодного максимума) / 25)

Ароон вниз = 100 * ((25 - Периоды с момента 25-периодного минимума) / 25)


Торговые сигналы Ароон осциллятора

Ароон осциллятор может генерировать торговые сигналы или давать представление о текущем направлении тренда актива.

Когда осциллятор движется выше нулевой линии, Aroon Up пересекает Aroon Down, и цена достигла максимума более недавно, чем минимума, что является признаком того, что восходящий тренд начинается.

Когда осциллятор движется ниже нуля, Aroon Down пересекает Aroon Up. Минимум произошел более недавно, чем максимум, что может сигнализировать о начале нисходящего тренда.

Ограничения использования Ароон осциллятора

Ароон осциллятор удерживает трейдера в сделке, когда развивается долгосрочный тренд. Во время восходящего тренда, например, цена, как правило, продолжает достигать новых максимумов, которые удерживают осциллятор выше нуля.

В условиях нестабильного рынка индикатор будет давать плохие торговые сигналы, поскольку цена и осциллятор будут метаться взад и вперед.

Индикатор может давать торговые сигналы слишком поздно, чтобы быть полезным. Цена, возможно, уже прошла значительный путь, прежде чем появится торговый сигнал. Цена может быть готова к откату, когда появляется торговый сигнал.

Количество периодов также является произвольным, и нет никакой гарантии, что более недавний максимум или минимум в течение последних 25 периодов гарантирует новый и устойчивый восходящий или нисходящий тренд.

Индикатор лучше всего использовать в conjunction with price action analysis fundamentals of long-term trading, and other technical indicators.